Du musst transparente GIFs erstellen.
Mit GIMP geht das relativ einfach, indem Du einen Alphakanal hinzufügst und den nicht sichtbaren Hintergrund (und alle Teile die nicht sichtbar sein sollen) entfernst.
Ich glaube Paint unter WinXP kann die nicht mit Transparenz speichern. Falls Du Paint.Net hast müsste das auch damit gehen.

oder du könntest zuerst in Paint malen, das Bild kopieren und in IrfanView (Kostenloses Programm) einfügen, dann speicherst du es als GIF, machst in der Box "Transparente Farbe Speichern" ein Hacken rein,l speicherst, dein Bild wird wieder angezeigt, jetzt musst du nur noch mit Links Klick auf den Farbbereich klicken den du als Transparenzfarbe möchtest, dann is das GIF bild mit transparenz auch gespeichert

Eigentlich wurde schon alles gesagt, hier aber noch eine ausfuehrlichere Beschreibung zu GIMP und Alphakanal/Transparenz: [URL=http://www.cybton.com/tutorials_show,tut,1279.html]Tutorial: Bereiche mit GIMP transparent setzen[/URL].

Eine andere Moeglichkeit in GIMP ist, die Bereiche zu markieren, die transparent werden sollen und diese zu loeschen (Entf druecken). Dazu steht hier noch mehr. (:

Falls du es so machen willst, wie Randy vorschlug, musst du auf jeden Fall darauf achten, fuer die Flaechen, die transparent werden sollen, eine Farbe zu verwenden, die sonst nicht im Bild vorkommt (z.B. Knallgruen), da nach Setzen der Transparenz alle Bereiche in der Farbe durchsichtig sind. Sonst hast du hinterher durchsichtige Loecher in deinen Items/Heads. xD